2016年12月22日 17:03
各会员单位：
为做好白糖期权上市准备工作,郑州商品交易所对期权
仿真交易环境重新部署并进行功能升级。现将有关安排通知
如下：
一、12 月 22 日仿真环境结算后,暂停会员仿真交易接
入服务。
二、12 月 26 日,可以开展白糖期货仿真交易;12 月 28
日,可以开展白糖期权仿真交易。
三、仿真交易环境重置后,会员接入仿真交易环境地址
不变。除原仿真交易客户编码外,不再保留其他历史交易数
据,但不影响期权仿真交易记录查询。
请会员配合完成仿真环境系统部署及配套工作,做好数
据保存、参数配置等工作。
业务联系人：王迪
联系电话：0371-65610291
技术联系人：宋煌
联系电话：0371-65613236
特此通知。
附件：期权仿真交易环境相关参数设置
郑州商品交易所
2016 年 12 月 22 日
附 件
一、仿真交易品种
白糖期货合约、白糖期权合约。
二、仿真交易时间
每交易日 9:00-11:30,13:30-15:00。
三、期权仿真合约挂牌基准价
白糖仿真期权合约于 12 月 28 日挂出。以 12 月 27 日白
糖期货结算价为基准,确定白糖期权仿真行权价合约及挂牌
价。
四、仿真交易参数
项目 参数值
期权定价利率 5%
期权定价初始波动率 20%
期权交易手续费 3 元/吨
行权手续费 0
限价单最大下单量 20 手
市价单最大下单量 2 手
客户期权限仓数量 200 手
非经纪会员期权限仓数量 200 手
注：白糖仿真期货合约及参数与实盘一致。白糖期权行权手续费为 0,行权
后按新开仓收取期货交易手续费。期权套利持仓与投机持仓之和,不得超过投机
持仓限仓标准的 2 倍。
五、初始化资金
客户为 100 万元,做市商为 1 亿元,会员为 10 亿元。
六、客户询价参数
1. 询价时间间隔小于等于 60 秒时,限制客户询价。
2.市场买卖报价差小于等于"回应报价最大买卖价差"
时,限制客户询价。
申报买价
回应报价
最大买卖价差
50 以下 8
50 及以上,小于 100 10
100 及以上,小于 200 20
200 及以上,小于 300 30
300 及以上,小于 500 50
500 及以上 75
http://www.czce.com.cn/portal/rootfiles/2016/12/22/1473412767779972-1473412767787611.pdf
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