目前，他亲自管理着4只基金，其中两只是被动指数基金，一只指数增强基金和一只高仓位股票基金，基本涵盖了建信基金公募量化产品的所有类型。

　　“4只基金，采取同一种量化思路和理念，只是由于基金合同和各自目标不同，所以采取的具体策略有所区别。”值得一提的是，指数增强型基金一直是建信基金的优势产品之一，其中不仅梁洪昀本人管理的建信深证100指数增强基金曾两度荣获“指数型金牛基金奖”，其团队中的另两只指数增强型基金——建信中证500指数增强基金和建信精工制造指数增强基金也成绩斐然。Wind数据显示，截至2017年3月8日，建信中证500指数增强基金自2014年1月成立以来，总回报达140.47%，年化回报32.57%，位居同类基金业绩首位；在2016年中小股整体走弱的情况下，创造了近18%的超额收益率，并取得1.16%的绝对正收益，远超同类基金平均水平。建信精工制造指数增强基金最近1年的回报达33.51%，位居同类基金业绩首位。

　　分析其中原因，梁洪昀认为，除了基金经理个人的突出贡献外，建信基金旗下量化基金领先的投资业绩还得益于整个团队自主开发并共享的建信多因子量化选股模型。“该模型主要分为两大部分：一个是Alpha模型，用来获得超额收益，负责进攻；另外一个是风险模型，主要控制投资风险，负责防守。这就像体育比赛，力求做到攻守兼备，效果才能好。建信基金旗下多只指数增强型基金在过去几年取得的超额收益都很不错，也主要是因为这个模型比较有效，比较适应中国市场，并且从模型设立之初，我们就非常强调超额收益的可持续性。”

　　他举例称，获得超额收益有很多不同的手法，有的团队可能长期偏向小市值股票。因为从过去几年中国市场的特点来看，往往是小市值股票相对活跃，大多数时候小市值股票享有较高的估值。“但在我们看来，小市值股票的风格很大程度上也是一个风险因素，它可以为组合贡献超额收益，但波动会比较大。比如，2014年年末市场风格剧烈切换的时候，这种方法管理的组合往往会造成很大的回撤；如果当时基金经理用沪深300股指期货来对冲，希望获得市场中性条件下的收益，其对中小市值股票暴露过多的风险在那时就会吞噬掉组合中相当一大部分的绝对收益。换句话说，从波动的角度来看，这种方法会使组合的超额收益波动非常剧烈，即承担较大的风险。而波动太大对管理人的心态会产生比较负面的影响。”梁洪昀说。

　　因此，建信基金量化投资团队在管理组合的时候，非常强调风险控制和超额收益的连续性。他提到，首先，团队在确定模型因子时，一定是找中长期内表现比较稳定的因子，这就要求该因子从长期来看是向上的趋势，最理想的情况是近似于斜向上的直线，当然现实中往往会有波动的存在；其次，团队在确定Alpha因子时，会事先过滤掉各种风险因素，使其尽量纯净。“比如我们在研究估值因子是否能带来长期超额收益时，会把其它的因素例如与其相关的行业属性、大小市值属性等进行中性化处理，然后再把这些处理过的因子拼接起来，并且让每个因子之间尽量做到互相线性不相关，这样得到一个相对纯净的模型。最后，对Alpha模型再辅以风险模型的控制，不做赌博式的投资，这样能够获得比较稳定、连续的超额收益。”并且，在模型通过验证并帮助基金获取投资业绩的基础后，会将此复制到建信基金旗下其他量化基金的投资运作过程中。

　　诚然，指数基金在投资运作过程中不可避免地会面临投资风险，如部分指数基金跟踪的中小板、创业板指数本身波动性较大，对应的指数成分股长期停牌、复牌的事件比较频密等。对此，梁洪昀表示，建信基金量化投资团队在面对类似投资风险时，采取谨慎选择跟踪指数、精细管理运作、坚持专一投资目标的方式应对。团队为模型设立适当的约束条件，将偏离度和跟踪误差控制在合理范围内，对收益不做过度预期，注重把握历史规律，在标的指数历史走势中寻找超额收益的因素，在定量统计、定性判断的基础上寻求较大胜率。“考察一只基金的质量，排名先后和稳定性都是重要指标，二者之间，稳定性占的权重很大。”他称。